投行風(fēng)險管理組筆試題分享

　　就算是打個醬油吧...參加的全是高大上的學(xué)校...

　　參加了中金公司的風(fēng)險管理組筆試，將筆試題目與大家分享個

　　一共十道題每道題十分，

投行風(fēng)險管理組筆試題分享

。題目中英文都有，答題可用中文或英文。不知道答案啊!有資源的同學(xué)可以找投行校友咨詢，或者找海途內(nèi)推網(wǎng)這類機構(gòu)內(nèi)推投行實習(xí)。

　　1甲有n+1個硬幣，乙有n個，同時投，問甲的正面比乙的正面多的概率。

　　2一個骰子，擲到456的話可再擲一次，擲到123的話停下。問總和的期望。

　　3如何用Monte Carlo模擬出2個標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，且相關(guān)系數(shù)為r的資產(chǎn)，

資料共享平臺

《投行風(fēng)險管理組筆試題分享》(http://www.msguai.com)。再擴展到N個相關(guān)資產(chǎn)?

　　4一個option，如果資產(chǎn)價格100-110范圍的話price是1，不在這個范圍的話price是0，用vanilla call option 如何構(gòu)造?

　　5VaR和CVaR的含義。單個和portfolio的VaR計算

　　6運用B-S構(gòu)造一個收入為max(S2-K,0)的option

　　7一個情景分析，識別操作風(fēng)險及應(yīng)采取的做法

　　8投行的business line中，investment baking, sales and trades, proprietory trades, asset management 誰面臨的操作風(fēng)險更大以及面臨什么類型的操作風(fēng)險。

　　9一個公司的基本狀況自己部分財務(wù)數(shù)據(jù)，

　　(1)它的主要風(fēng)險

　　(2)對于銀行來說給他refinancing的pros和cons

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