TEI@I方法論及其在外匯匯率預測中的應用

基于TEI@I方法論的理論框架,構建了一個基于TEI@I方法論的外匯匯率預測模型.在此模型中,傳統(tǒng)的經(jīng)濟計量模型用于處理外匯匯率的主要趨勢,人工神經(jīng)網(wǎng)絡技術用于分析外匯匯率的非線性,而文本挖掘和專家系統(tǒng)用于處理外匯市場中的突現(xiàn)性和不穩(wěn)定性.最后,基于集成的思想,利用支持向量回歸技術對上述3個部分進行非線性集成,從而獲得一個更為精確的預測結果.通過實證方法驗證了基于TEI@I方法論的外匯匯率預測模型的有效性.

作 者： 汪壽陽 余樂安 黎建強 WANG Shouyang YU Lean LAI Kinkeung   作者單位： 汪壽陽,WANG Shouyang(中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院)

余樂安,YU Lean(中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院;香港城市大學商學院)

黎建強,LAI Kinkeung(香港城市大學商學院) 

刊 名： 管理學報  CSSCI 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF MANAGEMENT  年，卷(期)： 2007 4(1)  分類號： C931  關鍵詞： 外匯匯率預測   TEI@I方法論   經(jīng)濟計量模型   人工神經(jīng)網(wǎng)絡   文本挖掘   專家系統(tǒng)   支持向量機   非線性集成  

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