基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值偏好的最優(yōu)投資決策分析

在傳統(tǒng)金融理論中,用收益率與方差所構(gòu)成的效用函數(shù)來指導(dǎo)投資者的最優(yōu)投資決策,這一點(diǎn)在理論上存在一些的缺陷.本文根據(jù)行為金融理論中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的描述,用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值來定量風(fēng)險(xiǎn)偏好,并用這種偏好來指導(dǎo)最優(yōu)投資決策.

作 者： 文鳳華 馬超群 巢劍雄   作者單位： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院,410082  刊 名： 中國(guó)管理科學(xué)  ISTIC PKU CSSCI 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE  年，卷(期)： 2002 10(5)  分類號(hào)： C931  關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值   風(fēng)險(xiǎn)偏好   行為金融  

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