期權(quán)定價(jià)的新型三叉樹(shù)方法

討論了普通二叉樹(shù)模型定價(jià)公式的缺陷,在新型二叉樹(shù)定價(jià)模型的基礎(chǔ)上利用原點(diǎn)矩和中心矩的關(guān)系得出新型三叉樹(shù)定價(jià)模型公式,并且證明該三叉樹(shù)模型下期權(quán)價(jià)格滿足的方程是B-S方程在△t上的一階近似.

作 者： 韓立杰 劉喜波 劉宇 HAN Li-jie LIU Xi-bo LIU Yu   作者單位： 韓立杰,劉喜波,HAN Li-jie,LIU Xi-bo(北方工業(yè)大學(xué),理學(xué)院,北京,100041)

劉宇,LIU Yu(河北師范大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,基礎(chǔ)部,石家莊,050031) 

刊 名： 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2007 37(18)  分類號(hào)： C93  關(guān)鍵詞： 二叉樹(shù)模型   三叉樹(shù)模型   矩   B-S期權(quán)定價(jià)公式  

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