基于DFA的我國(guó)股票市場(chǎng)標(biāo)度特性研究

將消除趨勢(shì)波動(dòng)分析法(DFA)應(yīng)用于我國(guó)滬深兩市不同時(shí)間標(biāo)度收盤(pán)指數(shù)的對(duì)數(shù)收益率序列,全面分析了我國(guó)股市的標(biāo)度特性.發(fā)現(xiàn)標(biāo)度指數(shù)隨著考察時(shí)間的長(zhǎng)短,即數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)的不同而不同,但從長(zhǎng)期來(lái)看,兩市波動(dòng)都存在持久性特征,而且收益率的絕對(duì)值序列和平方值序列的持久性更明顯;在相同時(shí)間范圍內(nèi),不同時(shí)間標(biāo)度序列的標(biāo)度指數(shù)相差不大,存在標(biāo)度不變性;小標(biāo)度時(shí)間序列存在多重分形特征.這些結(jié)果說(shuō)明我國(guó)股票市場(chǎng)存在復(fù)雜的非線性動(dòng)力學(xué)特性.

作 者： 都國(guó)雄 寧宣熙 胡永生 Du Guoxiong Ning Xuanxi Hu Yongsheng   作者單位： 都國(guó)雄,Du Guoxiong(南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,江蘇,南京,210016;南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇,南京,210016)

寧宣熙,Ning Xuanxi(南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,江蘇,南京,210016)

胡永生,Hu Yongsheng(南京理工大學(xué)電子工程與光電技術(shù)學(xué)院,江蘇,南京,210094) 

刊 名： 南京師大學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 30(3)  分類(lèi)號(hào)： O59  關(guān)鍵詞： 經(jīng)濟(jì)物理學(xué)   股票市場(chǎng)   標(biāo)度特性   持久性   標(biāo)度指數(shù)   消除趨勢(shì)波動(dòng)分析法(DFA)  

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