帶干擾的多險種離散風險模型的破產(chǎn)概率

研究了一類帶干擾的多險種離散風險模型,兩索賠額均為二項隨機序列,兩保單到達均為Poisson隨機序列,應(yīng)用鞅方法得出了最終破產(chǎn)概率的一般表達式,Lundberg不等式,以及有限時間內(nèi)破產(chǎn)概率的一個上界估計.

作 者： 方世祖 張春梅 王志攀 FANG Shi-zu ZHANG Chun-mei WANG Zhi-pan   作者單位： 廣西大學,數(shù)學與信息科學學院,廣西,南寧,530004  刊 名： 廣西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION）  年，卷(期)： 2007 32(3)  分類號： O211.67  關(guān)鍵詞： 多險種   干擾   破產(chǎn)概率   Lundberg不等式   鞅  

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