- 相關(guān)推薦
最大熵分布在投資組合中的應(yīng)用研究
在不完全市場對收益率分布的確定存在很大的主觀性,使得投資組合理論并未建立在合理的基礎(chǔ)上,在一定程度上影響了實(shí)際投資效果.建立了組合收益率的最大熵分布,旨在為更好的投資提供新思路.對n支股票構(gòu)成的投資組合系統(tǒng),在已獲取信息條件下,最大化熵函數(shù),得到最大熵分布,并給出了該優(yōu)化模型的解.結(jié)果表明:最大熵分布是根據(jù)部分信息進(jìn)行推理時(shí)比較客觀的分布,同時(shí)用熵解決了度量該投資組合系統(tǒng)的不確定性問題,從而為投資組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的度量提供有效參考.
【最大熵分布在投資組合中的應(yīng)用研究】相關(guān)文章:
最大熵原理在P-Ⅲ型分布參數(shù)估計(jì)中的應(yīng)用研究04-26
FPGA在組合導(dǎo)航系統(tǒng)中的應(yīng)用研究04-27
H∞濾波在GPS/INS組合導(dǎo)航系統(tǒng)中的應(yīng)用研究04-26
H∞濾波在GPS/INS組合導(dǎo)航系統(tǒng)中的應(yīng)用研究04-28
基于熵組合預(yù)測模型的害蟲種群動(dòng)態(tài)研究04-26
基于熵的干線公路通車?yán)锍探M合預(yù)測04-28