帶有隨機跳躍干擾的線性二次隨機最優(yōu)控制問題

給出一類布朗運動和泊松過程混合驅(qū)動的正倒向隨機微分方程解的存在唯一性結果,應用這一結果研究帶有隨機跳躍干擾的線性二次隨機最優(yōu)控制問題,并得到最優(yōu)控制的顯式形式,可以證明最優(yōu)控制是唯一的.然后,引入和研究一類推廣的黎卡提方程系統(tǒng),討論該方程系統(tǒng)的可解性并由該方程的解得到帶有隨機跳躍干擾的線性二次隨機最優(yōu)控制問題最優(yōu)的線性反饋.

作 者： 吳臻 王向榮   作者單位： 吳臻(山東大學數(shù)學與系統(tǒng)科學學院,濟南,250100)

王向榮(山東科技大學信息學院,泰安,271019) 

刊 名： 自動化學報  ISTIC EI PKU 英文刊名： ACTA AUTOMATICA SINICA  年，卷(期)： 2003 29(6)  分類號： O232 O211.63  關鍵詞： 隨機微分方程   泊松過程   隨機最優(yōu)控制   黎卡提方程   Stochastic differential equations   poisson process   stochastic optimal control   Riccati equation  

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