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基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限結構實證分析
基于無損卡爾曼濾波(UKF)估計方法,分別使用Vasicek模型和CIR模型對上海銀行間同業(yè)拆放利率(SHIBOR)的動態(tài)特性進行刻畫,并對其期限結構進行實證研究.在此基礎上,對比分析兩模型對SHIBOR數(shù)據(jù)的擬合性,結果表明:Vasicek模型和CIR模型對SHIBOR市場利率的動態(tài)特性均具有很好的刻畫和描述能力,而Vasicek模型的數(shù)據(jù)擬合效果更好一些.
作 者： 張玉桂 蘇云鵬 楊寶臣 ZHANG Yu-gui SU Yun-peng YANG Bao-chen 作者單位： 天津大學,管理學院,天津,300072 刊 名： 統(tǒng)計與信息論壇 CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM 年，卷(期)： 2009 24(6) 分類號： O212 關鍵詞： 利率期限結構模型 極大似然估計 無損卡爾曼濾波 上海銀行間同業(yè)拆借利率【基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限結構實證分析】相關文章：
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