帶干擾的復合Poisson-Geometric雙險種模型的破產(chǎn)概率

討論了一類考慮投資利率與通貨膨脹率的雙風險模型,其中保費隨機收取且保費收入服從Poisson過程,理賠服從Poisson-Geometric過程.利用鞅方法得到了此模型的最終破產(chǎn)概率,以及Lundberg破產(chǎn)概率.

作 者： 趙博 李晉枝 喬曉燕 ZHAO Bo LI Jing-zhi QIAO Xiao-yan   作者單位： 中央民族大學,理學院,北京,100081  刊 名： 科學技術(shù)與工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2009 9(17)  分類號： O211.9  關(guān)鍵詞： Poisson-Geometric   調(diào)節(jié)系數(shù)   投資利率   通貨膨脹率   Lundberg不等式  

【帶干擾的復合Poisson-Geometric雙險種模型的破產(chǎn)概率】相關(guān)文章：

帶干擾兩險種風險模型的破產(chǎn)概率04-26

帶干擾的積分高斯過程的破產(chǎn)概率04-27

二維相關(guān)風險模型的破產(chǎn)概率04-26

紅外干擾下飛機擊中概率計算04-26

帶螺旋槳飛機模型風洞實驗洞壁干擾修正04-27

帶正則變化尾誤差的函數(shù)系數(shù)自回歸模型的概率性質(zhì)04-26

具有任意概率結(jié)構(gòu)隨機利率風險模型04-26

烏魯木齊地區(qū)活動斷裂強震復發(fā)概率模型研究04-27

群體建筑物地震破壞概率模型研究04-26

復合材料等效模型的適用性分析04-26