支付紅利股票的跳擴散過程下期權定價的鞅方法

文章假定基礎資產股票價格的跳過程為比Poisson過程更一般的跳過程--一類特殊的更新過程,考慮股票支付紅利的情形.在市場無套利條件下建立隨機微分方程,以隨機分析和鞅理論為基礎,用未定權益的鞅定價方法得到支付紅利股票的跳擴散過程的歐式看漲期權的定價公式及歐式看漲看跌期權之間的平價公式.

作 者： 彭勃 杜雪樵 PENG Bo DU Xue-qiao   作者單位： 合肥工業(yè)大學,理學院,安徽,合肥,230009  刊 名： 合肥工業(yè)大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 30(11)  分類號： O211.6  關鍵詞： 更新過程   跳擴散過程   鞅測度   紅利   期權定價  

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