基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的滬深A(yù)股分析

根據(jù)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論,從一個新的角度分析滬深A(yù)股.對滬深A(yù)股構(gòu)建復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),計算網(wǎng)絡(luò)的集聚系數(shù)和吸引率,得到不同行業(yè)的聚合強度及其對A股市場股價波動的影響程度.計算結(jié)果表明,金融股內(nèi)部的聚合強度最大,行業(yè)內(nèi)部股價波動更容易傳播,股價波動對中國A股市場股價的波動影響最大.

作 者： 魯巍巍 林正春 LU Wei-wei LIN Zheng-chun   作者單位： 魯巍巍,LU Wei-wei(華南理工大學(xué),理學(xué)院數(shù)學(xué)系,廣州,510640)

林正春,LIN Zheng-chun(華南理工大學(xué),計算機科學(xué)與工程學(xué)院,廣州,510006) 

刊 名： 科學(xué)技術(shù)與工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2009 9(11)  分類號： O231.5 N945.12  關(guān)鍵詞： 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)   上市公司   聚集系數(shù)   吸引率  

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