基于二叉樹模型的選擇期權(quán)案例分析

在過去的20年中,許多學(xué)者開始應(yīng)用期權(quán)定價(jià)方法去估計(jì)實(shí)物資產(chǎn)價(jià)值,并在此基礎(chǔ)上對公司的最優(yōu)投資決策進(jìn)行了大量研究.本文用實(shí)例說明怎樣用二叉樹方法對投資的選擇期權(quán)進(jìn)行估價(jià).

作 者：   作者單位：   刊 名： 價(jià)值工程  ISTIC 英文刊名： VALUE ENGINEERING  年，卷(期)： 2009 28(11)  分類號： O141·4 F830·9  關(guān)鍵詞： 實(shí)物期權(quán)   風(fēng)險(xiǎn)投資   決策   期權(quán)定價(jià)  

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