跳擴散模型中重置期權的定價

在假定風險資產(chǎn)價格過程遵循幾何Levy過程、風險資產(chǎn)無紅利支付、期望收益率及收益波動率均為時間函數(shù)的情況下,利用鞅論的有關理論和方法并通過選取不同的計價單位及進行相應的概率測度變換,得到了具有規(guī)定時間的重置期權的一般定價公式,并給出這一公式在具有一個重置時間t1,情況下的顯示解.從而解決了此類過程下重置期權的定價問題.

作 者： 王亞飛 劉新平 WANG Ya-fei LIU Xin-ping   作者單位： 陜西師范大學數(shù)學與信息科學學院,陜西,西安710062  刊 名： 陜西師范大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHAANXI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 36(3)  分類號： O211.6  關鍵詞： 風險中性測度   鞅   重置期權   計價單位   隨機測度  

【跳擴散模型中重置期權的定價】相關文章：

線源擴散模型的建立及算法實現(xiàn)05-02

位置決定價值作文08-22

位置決定價值作文05-02

定價管理制度04-21

期權學習心得10-10

彩超在小鼠原位肝癌移植模型中的應用研究04-28

恐龍模型作文09-08

做模型作文09-13

拼模型作文11-04

模型友誼作文04-25