條件概率密度函數(shù)核估計(jì)的誤差分析及其最優(yōu)帶寬的選擇

本文在α-混合嚴(yán)平穩(wěn)過(guò)程的假設(shè)下,研究了條件概率密度核估計(jì)的偏和均方誤差.在此基礎(chǔ)上給出了核估計(jì)的漸近最優(yōu)帶寬,并以S&P500指數(shù)為例展示了本文的結(jié)果.

作 者： 謝瀟衡 何幼樺 Xie Xiaoheng He Youhua   作者單位： 上海大學(xué)數(shù)學(xué)系,上海,200444  刊 名： 運(yùn)籌學(xué)學(xué)報(bào)  ISTIC PKU 英文刊名： OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS  年，卷(期)： 2008 12(3)  分類(lèi)號(hào)： O22  關(guān)鍵詞： 運(yùn)籌學(xué)   條件概率密度   核估計(jì)   偏   均方誤差(MSE)   最優(yōu)帶寬   Operations research   conditional PDF   Kernel estimate   Bias   MSE   optimal bandwidth  

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