基于分形V/S技術(shù)的滬深股市長記憶性研究

將Cajueiro和Tabak提出估計Hurst指數(shù)的新方法即V/S分析引入我國滬深股票市場非線性特征的研究.比較研究表明V/S分析不易受短期相關(guān)性的影響,較R/S分析更為穩(wěn)健和有效.通過對滬深兩市綜合指數(shù)的日收益率和周收益率序列的V/S分析,得到滬深兩市的Hurst指數(shù)均小于0.5,這表明我國股票市場呈現(xiàn)出反持久性特征而不是長記憶性.

作 者： 顧榮寶 陳霽霞 GU Rong-bao Chen Ji-xia   作者單位： 南京財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院,江蘇南京,210046  刊 名： 安徽大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)  年，卷(期)： 2008 32(3)  分類號： O212  關(guān)鍵詞： V/S分析   Hurst指數(shù)   長記憶性  

【基于分形V/S技術(shù)的滬深股市長記憶性研究】相關(guān)文章：

i u v 教案04-25

steal (v.) 偷05-04

arrive (v.) 抵達05-04

submit (v.) 提出05-04

park (v.) 停車05-04

cancel (v.) 取消05-04

predict (v.) 預(yù)測05-04

leave (v.) 留下05-04

regret (v.) 遺憾05-04

imagine (v.) 想象05-04