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Monte Carlo EM加速算法
EM算法是近年來常用的求后驗眾數(shù)的估計的一種數(shù)據(jù)增廣算法,但由于求出其E步中積分的顯示表達式有時很困難,甚至不可能,限制了其應(yīng)用的廣泛性.而Monte Carlo EM算法很好地解決了這個問題,將EM算法中E步的積分用Monte Carlo模擬來有效實現(xiàn),使其適用性大大增強.但無論是EM算法,還是Monte Carlo EM算法,其收斂速度都是線性的,被缺損信息的倒數(shù)所控制,當(dāng)缺損數(shù)據(jù)的比例很高時,收斂速度就非常緩慢.而Newton-Raphson算法在后驗眾數(shù)的附近具有二次收斂速率.本文提出Monte Carlo EM加速算法,將Monte Carlo EM算法與Newton-Raphson算法結(jié)合,既使得EM算法中的E步用Monte Carlo模擬得以實現(xiàn),又證明了該算法在后驗眾數(shù)附近具有二次收斂速度.從而使其保留了Monte Carlo EM算法的優(yōu)點,并改進了Monte Carlo EM算法的收斂速度.本文通過數(shù)值例子,將Monte Carlo EM加速算法的結(jié)果與EM算法、Monte Carlo EM算法的結(jié)果進行比較,進一步說明了Monte Carlo EM加速算法的優(yōu)良性.
作 者： 羅季 Luo JI 作者單位： 華東師范大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院,上海,200241;浙江財經(jīng)學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院,杭州,310018 刊 名： 應(yīng)用概率統(tǒng)計 ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS 年，卷(期)： 2008 24(3) 分類號： O212 關(guān)鍵詞： 增廣數(shù)據(jù) Monte Carlo模擬 EM算法 Monte Carlo EM算法 Newton-Raphson算法【Monte Carlo EM加速算法】相關(guān)文章：
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