不對稱信息條件下公司信用風險管理

在Merton結(jié)構(gòu)模型中引入投資者的行為作用因素,研究了市場存在不對稱信息條件的公司信用風險管理.應用未定權(quán)益定價方法得到了公司的違約信用價差和違約概率的表達式,并通過一個具體實例分析了投資者行為因素對公司信用風險的影響.結(jié)果表明市場的不對稱信息在風險管理過程中是不能忽視的重要因素.

作 者： 林漢燕 鄧國和 蘇宇 LIN Han-yan DENG Gun-he SU Yu   作者單位： 廣西師范大學數(shù)學學院,中國桂林,541004  刊 名： 湖南師范大學自然科學學報  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NATURAL SCIENCE OF HUNAN NORMAL UNIVERSITY  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.6 F830.9  關(guān)鍵詞： 不對稱信息   信用價差   違約概率   期限結(jié)構(gòu)   結(jié)構(gòu)化方法  

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