股市波動(dòng)的標(biāo)度無關(guān)性算法及應(yīng)用研究

標(biāo)度無關(guān)性是廣泛存在于自然界系統(tǒng)甚至于經(jīng)濟(jì)金融系統(tǒng)可觀測(cè)量的冪函數(shù)關(guān)系,它揭示了股票市場(chǎng)波動(dòng)的金融復(fù)雜性.在分析股市波動(dòng)標(biāo)度無關(guān)性及其非趨勢(shì)波動(dòng)分析DFA算法基礎(chǔ)上進(jìn)行了應(yīng)用研究,(i)將DFA推廣為動(dòng)態(tài)遞推算法;(ii)對(duì)國內(nèi)若干股價(jià)指數(shù)進(jìn)行標(biāo)度指數(shù)實(shí)際計(jì)算.結(jié)果表明,遞推DFA算法與DFA算法、重標(biāo)極差R/S分析方法相比具有計(jì)算速度快、內(nèi)存容量小的優(yōu)點(diǎn),更能適應(yīng)股市波動(dòng)分析的實(shí)際需要.國內(nèi)股市波動(dòng)的標(biāo)度無關(guān)性分析表明,滬深股市具有持久性,在重大金融事件的作用下,對(duì)于股市的影響是長期的.

作 者： 黃小原 莊新田 張泉   作者單位： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院,沈陽,110006  刊 名： 管理科學(xué)學(xué)報(bào)  ISTIC PKU CSSCI 英文刊名： JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA  年，卷(期)： 2001 4(6)  分類號(hào)： N94  關(guān)鍵詞： 復(fù)雜性   股市波動(dòng)   標(biāo)度無關(guān)性   DNA   非趨勢(shì)波動(dòng)分析  

【股市波動(dòng)的標(biāo)度無關(guān)性算法及應(yīng)用研究】相關(guān)文章：

分區(qū)對(duì)接網(wǎng)格算法的應(yīng)用研究04-27

譜分析法在飛行安全波動(dòng)中的應(yīng)用研究04-28

KIM算法的最優(yōu)性04-29

有限單元算法在水質(zhì)模擬中的應(yīng)用研究04-26

影響藥品銷售量的波動(dòng)性因素04-27

微量波動(dòng)Ames試驗(yàn)在卷煙煙氣毒理學(xué)評(píng)價(jià)中的應(yīng)用研究04-27

時(shí)間的波動(dòng)性-天地生人系列講座(33)04-29

具有邊界攝動(dòng)的波動(dòng)問題的可解性04-27

保護(hù)性耕作技術(shù)的應(yīng)用研究04-29

LS-共軛梯度算法的收斂性04-27