證券業(yè)從業(yè)人員資格考試模擬試題

一、名詞解釋（18分）

1、臨界線

2、有效益資產(chǎn)組合邊界

3、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

4、市場組合

5、收益線

6、組合線

二、簡答題（42分）

1、比較Markowits模型和單一指數(shù)模型的優(yōu)缺點(diǎn)。

2、說明CML和SML各是什么，區(qū)別何在？

3、傳統(tǒng)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的含義有哪些？

4、資產(chǎn)的數(shù)量與資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系是佬？

5、一般而論，允許賣空和不允許賣空的資產(chǎn)組合的集合有什么不同？

6、封閉式投資基金和開放式投資基金有哪些區(qū)別？

7、Sharpe指數(shù)和Jensen指數(shù)分別是什么？它們的區(qū)別是什么？

三、計(jì)算題（20分）

1、利用CAPM填下表：

股票 預(yù)期收益 標(biāo)準(zhǔn)差 貝塔值 殘差的方差

1 0.15 ? 2.00 0.10

2 ? 0.25 0.75 0.04

3 0.09 ? 0.50 0.17

2、已知市場指數(shù)方差為0.4

股票 權(quán)數(shù) 貝塔值 方差

1 0.6 0.8 0.5

2 0.4 0.3 0.3

計(jì)算這兩種股票資產(chǎn)組合的方差。

四、論述題（20分）

分析比較基礎(chǔ)分析方法、技術(shù)分析方法和數(shù)量化方法這三種投資管理方法的優(yōu)點(diǎn)和局限性。

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