壽險精算實務
一、 課程07：壽險精算實務
1、課程難點：本課程的難點主要在于要求考生在壽險實務中應用一般精算原理，綜合考
慮各項可能因素（如經(jīng)濟波動、公司整體或階段性的發(fā)展策略或其他社會問題如人口老齡化
等），解決壽險產(chǎn)品的設計、核保、定價和準備金提取等問題。
2、核心內(nèi)容：各種壽險品種（傳統(tǒng)、現(xiàn)代產(chǎn)品）的特點、核保、利源管理（包括保單紅
利的各種計算方法）、定價、評估(傳統(tǒng)、現(xiàn)代產(chǎn)品)以及養(yǎng)老金精算等�？忌艘炀殤�
用一般精算原理進行定價和評估計算外，更重要的是把壽險產(chǎn)品從單純、靜態(tài)的數(shù)學模型轉
變成動態(tài)的經(jīng)濟產(chǎn)品，要認識到定價或做準備金提取時所做的各種假設隨時會受到現(xiàn)實經(jīng)濟
條件的挑戰(zhàn)。
3、參考資料：我覺得應試人員除了熟悉指定用書《壽險精算實務》的內(nèi)容外，可適當參
考國外精算專業(yè)考試相應課程的資料，如北京大學出版社的《LIFE INSURANCE》中譯本，
就是目前難得的中文備考資料。此外有條件的可以參考北美精算考試課程200的有關習題及
試題。世紀考試網(wǎng)版權所有
4、其他：對于保險行業(yè)外的考生，在學習過程中，除了發(fā)揮你的想象力之外，有條件的
話多與有精算工作經(jīng)驗的人士討論精算實務問題，將會有助于體會精算原理在實務中的具體
運用（比如核保條件的松緊、標準體的確定與公司發(fā)展目標的關系等問題）。
08春07壽險實務
試題類型： 1 單選 30*1分
2 多選 15*2分
3 計算題 6分，6分，8分
4 簡答題 4*5分
計算題：
（1）計算投資收益率
條件是初始的參加保險人數(shù)，以及三年中每年的死亡人數(shù)，退出人數(shù)，期末基金，期末準
備金，計算 投資收益率 。 6分
（2）計算RBC
條件是保險公司為了提高RBC，決定對定期壽險業(yè) 60 %進行再保險，給出了再保險部分
的現(xiàn)值，還有一個具體的表格據(jù)，然后計算RBC提高的比率。 6分
（3）給保險定價并計算準備金，兩個小問題。
條件給出一個保險計劃各年的附加保費率，然后還有各個年份的M，N，D等值，利率給
了兩個，計算保費用第一個，計算準備金用第二個。
第一問 計算純保費，毛保費
第二問 計算準備金 8分
問答題：
（1）簡述均衡凈保費法 調整保費法 修正凈保費法在計算保單現(xiàn)金價值上的優(yōu)缺點。 5分
（2） 試比較 凈保費加成法 資產(chǎn)份額法 宏觀定價法的特點 5分
（3） 簡述在實務中無折扣準備金和退還準備金的含義。 5分
（4） 精算成本法的分類及特點。 5分
2008年9月《壽險精算實務》48道考題
計48題(考題52題)�？赡苡猩僭S差錯，但我敢肯定的告訴各位，只要提到的內(nèi)容，肯定出現(xiàn)了。
問答題：
1.宏觀定價法定價過程及考慮因素(問答題 5分)
2.宏觀定價法,成本費用附加法計算產(chǎn)品價格(計算題,其中涉及價格需求函數(shù) (問答題 5分)
3.終身壽險,萬能壽險 法定利潤(計算題8分)
4.計算期交保費的CRVM準備金(計算題 6分)
5.什么是盈余,可分配盈余,它們之間的區(qū)別.什么是紅利,影響紅利的因素有哪些? (問答題 5分)
6.什么是經(jīng)濟成本,經(jīng)濟成本在公司的運用情況. (問答題 5分)
7.什么是精算符債,正常成本負債,附加成本負債,附加成本負債產(chǎn)生的原因? (問答題 5分) 單選題
1.季交延期保費公式
2.季交未到期保費公式
3.平均附件費用率的上限
4. profitwx,4的計算(注意區(qū)別Dx,t, Dt)
5.投資連接保險寄送給投保人的報告時間(最遲周年日后30日內(nèi)),對應的分紅保險的分紅業(yè)績報告是每會計年底末.
6. 紅利來源
7.債券組合的分散(計算)
8.改善債券組合質量(計算)
9.三年期兩全保險,ASx,1 ,計算ASx,2
10. 根據(jù),AV,VBIF,VNB計算新業(yè)務乘數(shù)
11. 展期保險計算公式(含保單貸款)
12. 對CRVM的調整法,責任準備金的計算公式
13. EV計算中最敏感的因素(風險貼現(xiàn)率,不是投資收益率)
14. 現(xiàn)金價值計算方法中,哪知方法詳細定義了費用的確定(調整保費法)
15. 統(tǒng)一給付計劃是收入的函數(shù)(不是服務年限的函數(shù))
16. 殘疾收入給付中,利用換算函數(shù)表示的年保費公式
17. 書本例4-1
18. ASx,1, ASx,0,Vx,0, Vx,1計算PROx,1
19. PVP以0.95的概率為正所需的最少保單數(shù)目
20. 法定準備金的計算與費用,失效率無關(省略費用,失效率和紅利),自然準備金,法定準備金,毛保費準備金公式之間的轉變.
21. 準備金越多,投資收益率對利潤越敏感.
22. Ind_Agg,Agg ,始終無UAL
23. 價值準備金的利息率=險種報備時厘定保險費所使用的預定利息率(該說法錯誤,應該+2%,分紅1%(保單期限小于10),2%(保單期限大于等于10))
24. 保單年底末保單現(xiàn)金價值準備金不含保單年度末的生存給付金額.
25. 責任準備金應逐單計算,且責任準備金不小于評估當日的現(xiàn)金價值
26. 風險貼現(xiàn)率=無風險利率+一定的風險額度.
多選題
1. 將保險變?yōu)榻磺灞ｋU后,保險責任,保單期限不變,保額減少,保單費用變化了嗎?(變化了,應該EP沒有了,與交費相關的費用減少,參考殘疾免交保費中費用減少.)(多選題)
2. CALM(加拿大資產(chǎn)負債方法)進行準備金評估是,需注意的原則(多選題)
3. 無折扣準備機適用的準備金的類型(離散,半連續(xù)準備金) (多選題)
4. 退還準備金適用的準備金的類型(?兄臺,哪些類型) (多選題)
5. 內(nèi)含價值的不足(多選題)
6. 風險資本法的優(yōu)點(多選題)
7. 計劃成本考慮的因素(多選題)
8. 完全基金式的優(yōu)點(多選題)
9. 負債評估的目的(多選題)
10. 個人壽險預定附加費用率規(guī)定了哪些限制(預定附件費用率,平均附加費用率,直接傭金比例,沒有間接傭金比例)(多選題)
11. 投資連接保險的費用組成部分(多選題)
12. 償付能力充足率及采取的監(jiān)管措施(中國)
13. 分紅業(yè)績報告的組成部分(固定附加費用的需要提交費用率報告嗎?) (多選題)
14. 保險定價過程(多選題)
15. 資產(chǎn)份額定價法的其他應用(多選題)
09春07壽險實務
07的題目知識點覆蓋得比較廣，現(xiàn)主要回憶一下大題如下：
1.給出前幾年的profitdx，profitwx，和利潤profitx,以及各年的死亡率，退保率，求總利潤。
2.計算題：5歲，30年期兩全險，繳費期30年，給出保額、年繳保費。已知利率，死亡率表。保險保障基金和稅前投資收入的基礎都是法定責任準備金，分紅來源是死差和利差。求第二年和第三保單年度的法定責任準備金，分紅支出，和毛利潤。
3.責任準備金大于現(xiàn)金價值的原因是什么？
4.保費不足準備金引起批評的原因，和改進。
5.證明：在資產(chǎn)份額公式中用臨界保費代替毛保費后，其結果即為自然準備金。
單選30個
1 單重與雙重損失模型中保費關系，責任準備金關系
2 資產(chǎn)份額法的問題，什么類似于收支賬戶之類的
3 定價原則的首要原則
4 給定條件計算期末資產(chǎn)份額
5 67 保費調整比例，使利潤現(xiàn)值比保費現(xiàn)值=10%，利潤現(xiàn)值=風險成本現(xiàn)值，利潤現(xiàn)值=死亡準備金現(xiàn)值
8 年繳保費，保費損失= P
9 盈余準備金的.問題
10 不考慮任何費用的法定責任準備金評估法
11 GAAP準備金的問題
12 修正準備金與均衡凈保費責任準備金，尚未分攤的費用的關系
13 一年定期修正法計算兩年末的準備金
14 CRVM法 EA計算
15 PPM法優(yōu)點不足
16新型壽險產(chǎn)品責任準備金適用方法
17最低不喪失現(xiàn)金價值中 r=？
18 19 再分保前RBC=？ 分保后C1下降了？
20 復合雇主計劃是指
21現(xiàn)收現(xiàn)付制與完全基金制的比較
22終止是指
23 24 個體均衡保費法 TNC計算 UAL計算
25兩全險20年期以上 第二年預定附加費用率上限
26哪種方法可能出現(xiàn)持續(xù)負債小于終止負債
27 分紅險年度報告不包括內(nèi)容
28 投資聯(lián)結險基本單位的計算
多選15個
1定期壽險的特點
2 終身壽險特點
3 萬能險的結算利率問題
4 定價利率問題
5 失效率影響因素
6 自然準備金問題
7 加拿大資產(chǎn)負債法原則
8 退還準備金問題
9 RBC法與英國最低償付能力額度法相比優(yōu)點
10 償付能力管理措施
11 附加負債產(chǎn)生的情況，什么方法下產(chǎn)生
12責任準備金計算問題，包括法定責任準備金，未決賠款準備金
13 意外傷害險附加費用率上限，已發(fā)生已報案未決準備金提取問題
09秋07壽險實務
簡答：
1.題目廢話說了三四行，題意無非就是要你簡介一下投連險的特點和特征。8條特點加些特征答完肯定萬無一失。
2.開頭也是廢話一堆，題意就是答第四章三種定價方法的說明和比較優(yōu)缺點，其實就是和08春50題一樣。
3.內(nèi)涵價值的應用。書本P187，（這個點覺得考得有些偏，我當時以為不會太重點，沒細背完）
4.精算成本的假設因素，和正常成本和精算負債的概念。這個不難。
計算：
1. 7分。考的是準備金的模型，利用的是145頁例題8-7的原理，把這題搞懂就能答好第一題。
2．6分。養(yǎng)老數(shù)理，考的是FIL（AAN），大概像例12-23的樣子。（我空白著….）
3．7分。算準備金和紅利。和08春48題很像，也是給出一二三年的附加費用率，然后計算。
單選：（大概考了8道還是9到計算題，題序可能不準確）
1.幾個說法概念的比較，應該選資產(chǎn)增值是紅利的來源那項。
2.計算。要求用1980年規(guī)則計算現(xiàn)金價值
3．計算。用上題計算出的現(xiàn)金價值算一個含保單貸款的展期保險。
4.壽險定價原則�？嫉谋容^細，充足性，合理性，公平性，穩(wěn)定性各給出一個說法，判斷其中一個的正確。
5.6.7.三道計算�？嫉氖琴Y產(chǎn)份額的計算，題目與08春46題計算題類似，也是給出那些個東西，然后分別計算。掌握那題，這3分可以拿下。
8.當M
9.五種評估準備金的方法，哪種是過去法。選積累法。（08春考過）
10.幾個說法概念，應選的全連續(xù)沒有無折扣準備金那項
11.計算了一個未來新業(yè)務價值。知識點在P171
12，計算償付能力，給出若干保險，，準備金，認可資產(chǎn)認可負債都有多少多少錢，算償付能力，和08春22題類似。
13.個體均衡保費法的計算題
14.用FTP法算一個準備金
15.給出計劃人口的基本概念的5句話，判斷正誤，P235頁中間三大段整明白了，考得很細 16，養(yǎng)老金概述的幾個說法，選終止率的那個選項
17.精算成本法最普遍的分類方法。當然就是第一條了~
18，數(shù)據(jù)題，兩全團險首年附加上限，15%，P301
19，給出分紅險的定價利率2.5%，問最低現(xiàn)金價值計算利率，當然4.5還用說��！
多選：
1.紅利分配方式，現(xiàn)金，抵保費，生息，交清保額，增額。
2.萬能險可收取的費用，書本P8。
3.資產(chǎn)份額的其他應用。應選意外死亡給付，個體健康保險和團體保險這三項。
4.躉交保費即期年金的假設。
5.資產(chǎn)份額法可以計算的四種準備金。法定，GAAP，自然和毛保費。
6. PPM法的幾個說法概念。它給出書本112頁和113頁上邊的幾條說法，然后判斷對錯。
7.年金產(chǎn)品的一般特點。P145幾大條
8風險貼現(xiàn)參數(shù)的設定原則。
9.內(nèi)涵價值缺陷
10春07壽險實務
13號考完上午的07的考題，大題三道計算基本都是遇到過的題：
1、第一問PPM求毛保費（2.5%的定價利率算的），第二問是求第五年末的準備金（計算保單價值準備金20年繳費的評估利率得加上2%，就是4.5%）這題我失分了，直接用了上一問計算的毛保費。（后面的準備金要用的毛保費是在4.5%的水平上計算出來）的。
2、用TUC計算養(yǎng)老金的精算獲利，比較常規(guī)。先計算TAL，然后計算UAL的期望值和實際值，相減就是獲利。
3、給出了躉繳保費和期繳保費各年的附加費率，計算二者的準備金差異，PS：不是和第一題一樣的算法嗎？
問答題有四道，基本都是每題五分吧：
1、給了一個買分紅保險的例子，在不同的經(jīng)驗利率下的盈余情況，試說說你對利率演示和分紅保險的理解。
2、談談壽險產(chǎn)品開發(fā)的過程。
3、證明題：一年期修正保費的一個等式
4、經(jīng)濟資本法和我國償付能力監(jiān)管方面的差異。
選擇題里面，有幾題挺遺憾的，尤其是那個最低償付能力額度的計算，我把五年期的一個分紅險的比例用0.3%計算了，應該是3-5年壽險產(chǎn)品以0.15%的比例，高于5年用0.3%計算的。
還有一題給了總資產(chǎn)和認可資產(chǎn)，總負債和認可負債，求償付能力資本充足率的，好像沒有數(shù)能算得出來的。有大俠能告之嗎？
多選題做得狂差。
養(yǎng)老金精算負債初始時刻為0是對的，（我以為在初始時刻有凍結負債的不就不對嗎，所以沒選上但后來在書上看到了）
還有記得有一個非單位責任準備金的貼現(xiàn)率不得高于5%這個選項沒選上，郁悶
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