C13030金融衍生品系列課程之二：期權介紹100分答案

一、單項選擇題

1. 期權的波動率衡量了（ ）。

A. 時間、波動率和利率 B. 標的證券價格變化的幅度 C. 時間推移對期權權利金的侵蝕 D. 股票價格超過行權價格的金額

2. 下列關于美式期權的表述正確的一項是（ ）。

A. 行權價格相同的情況下，比歐式期權的要求更為嚴格 B. 可以在到期日之前任何時間行權 C. 只能在到期日行權 D. 只能在美國購買并交易

3. 多頭認沽期權的持有者擁有（ ）。

A. 在固定期限內以固定價格賣出證券的義務 B. 在固定期限內以固定價格買入證券的選擇 C. 在固定期限內以固定價格賣出證券的選擇 D. 在固定期限內以固定價格買入證券的義務

4. 你賣空一支股票，并買入認購期權，以保護頭寸。如果股票價

格下跌，你應該（ ）。

A. 以市價買入股票，讓認購期權過期失效 B. 對認購期權行權并買入股票 C. 對認購期權行權 D. 賣空認購期權，償付股票

5. 你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月 100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（ ）。

A. 損失500美元 B. 獲利1,000美元 C. 獲利6,500美元 D. 獲利6,000美元

6. 你買入1份PTA 10月價格為105美元的認沽期權，權利金為5美元。PTA股價跌至90美元時，你的獲利或損失應該為（ ）。

A. 獲利1,000美元 B. 損失500美元 C. 獲利1,500美元

D. 損失1,500美元

7. 你買入1份IBM 6月 102 認沽期權，權利金為4。如果IBM股價跌至79，你應該（ ）。

A. 等到IBM價格上漲 B. 等到達到行權價格 C. 立即行權 D. 讓期權過期

8. 一位投資者賣出1份認購期權，行權價格低于標的股票的市場價格。因此，這份期權為（ ）。

A. 平價期權 B. 無價值 C. 價外期權 D. 價內期權

二、多項選擇題

9. 下列關于美式期權的表述錯誤的是（ ）。

A. 只能在到期日行權

B. 只能在美國購買并交易

C. 可以在到期日之前任何時間行權

D. 行權價格相同的情況下，比歐式期權的要求更為嚴格

三、判斷題

10. 期權權利金的公式是:權利金 = 內在價值 - 時間價值。（ 正確 錯誤

）

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